参考利率就是合约确定日的结算利率,也就是确定日市场利率,交易日确定利率是指合约利率 如:例:6对9协议,合约利率9%,参考利率10%,合约金额1000万美元 结算金额=[...
远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于:前者的保值或投机目标是两种货币间的利率差以及由此决定的远期差价,后者的目标则是一国利率的绝对水平。但两者也...
交易场所不同、交割方式不同。1、交易场所不同:利率远期通常在场外进行交易,而远期利率协议通常在衍生品交易所进行交易。2、交割方式不同:利率远期通常采用实物...
首先,计算FRA协议期限内利息差。该利息差就是根据当天参照利率(通常是在结算日前两个营业日使用Shibor(工商银行、...
在协议签订时会约定一个名义的本金,在到期日,买方以这个名义本金和合同约定的利率支付利息给卖方,而卖方则以当时约定的某个市场的利率和名义本金支付利息给买方...
首先,计算FRA协议期限内利息差。该利息差就是根据当天参照利率(通常是在结算日前两个营业日使用Shibor(工商银行、...
*exp(1*r)=exp(3*11%)可解出r=13 远期利率协议是存款协议,存款结束时(第三年末),按照协议利率存款获得的利息比按照实际利率存款获得的利息低,其数值为100*ex...
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